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我國商業銀行利率風險控制方略有哪些?

時間:2017-07-17 02:31   編輯:高唐新聞網  來源:www.pialagame.com/  文字大小:
特別提示:利率風險是商業銀行面臨的最主要的市場風險,我國商業銀行在利率市場化進程中也必將面臨日益嚴重的利率風險,對商業銀行利率風險有效管理將是銀行經營管理中緊迫重要的任務之一。利率風險控制是商業銀行實現有效利率
 

利率風險是商業銀行面臨的最主要的市場風險,我國商業銀行在利率市場化進程中也必將面臨日益嚴重的利率風險,對商業銀行利率風險有效管理將是銀行經營管理中緊迫重要的任務之一。

利率風險控制是商業銀行實現有效利率風險管理的關鍵,同利率風險衡量一起構成商業銀行利率風險管理的重要組成部分。在利率預測和利率風險衡量的基礎上, 進行利率風險控制的具體方法主要有兩大類:一類是傳統的表內管理方法,通過增加(或減少)資產或負債的頭寸,或者改變資產或負債的內部結構(例如構造免疫資產組合),達到控制利率風險的目的;另一類則是表外管理方法,主要是為現有資產負債頭寸的暫時保值以及針對個別風險較大,或難以納入商業銀行利率風險衡量體系的某一項(類)資產或負債業務,往往是通過金融衍生工具等表外科目的安排來對其進行"套期保值"。本研究將就表內管理方法和表外管理方法分別進行應用分析,還對利率風險管理的難點即內含期權風險控制進行專門深入研究。分析利率風險控制的具體表內方法的應用,包括投資組合策略、貸款組合策略、存款組合策略、借入資金策略等方法。

一、表外衍生工具方法控制利率風險

對以前文獻較少涉及的表外衍生工具方法進行了深入分析。在具體規避和控制資產負債表和具體金融資產負債工具產生的利率風險時,國外許多銀行大量運用多種金融衍生工具和金融交易創新來實現利率風險控制,如荷蘭銀行認為:衍生工具的運用與對利率和通貨風險的管理是融為一體的;標準渣打銀行在對2003年風險管理回顧中專門有一節談到衍生工具的運用,"不論對銀行還是其客戶而言,衍生產品是一種重要的風險管理工具,因為它們能被用做管理價格,利率和匯率波動所帶來的風險"。

在我國,利率市場化為銀行使用利率衍生工具創造了條件,風險規避和套利需要也增加了衍生工具的市場需求,《金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法》的實施合法化了銀行利率衍生工具創新,表外衍生工具方法控制利率風險的實現將日趨現實。根據當前我國市場發展和法律許可的情況,我國銀行利率風險管理中可行的利率衍生工具有:遠期利率協議、利率期權、利率互換。

二、內含期權風險控制研究

正如內含期權風險衡量一樣,內含期權風險控制也是利率風險控制的難點。前文(內含風險衡量部分)指出,我國商業銀行具有的內含期權風險,主要指銀行活期存款隨時提前支取和銀行個人住房貸款提前償付而帶來的利率風險。這里就更一般更廣的意義而言, 對商業銀行影響較大的內含期權風險有兩種:第一種是核心存款客戶的隨時取款風險,第二種是借款人的提前償付風險。

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